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华尔街对冲基金遭遇七年来最大规模资金外流

时间:2016-04-21 20:02:11 来源: 阅读数:9841 作者:

许多对冲基金经理警告称,市场波动之际是远离对冲策略的最糟糕时刻。


因股市与大宗商品市场的剧烈震荡导致许多知名投资人蒙受损失,对冲基金行业在今年第一季度遭遇金融危机以来最严重撤资潮。

彭博社20日报道援引对冲基金研究(Hedge Fund Research Inc.)周三的报告称,今年1-3月间,投资者从对冲基金的净撤资规模达150亿美元,该行业管理的资金因此下降到2.86万亿美元。对冲基金上一次遭遇如此严重的撤资是在2009年第二季度,当时有430亿美元资金被赎回。

数据显示,追踪宏观经济走势的对冲基金遭遇的撤资高达73亿美元,事件驱动型基金的资金赎回规模约达83.5亿美元。不过,押注企业兼并重组的基金仍吸引了4亿美元。

许多对冲基金没能在去年下半年以及今年年初保护客户免受市场动荡的影响,导致客户进行了大规模赎回。虽然考虑到股息再投资的因素,全球股市仍可说是小幅上涨,但包括约翰·保尔森(John Paulson)、科尔曼(Chase Coleman)、雷·达里奥(Ray Dalio)、比尔·阿克曼(Bill Ackman)在内的许多对冲基金经理都宣布,他们管理的部分基金上一季度遭受亏损。

因收益连续三年低迷,都铎投资公司(Tudor Investment Corp.)的客户要求从该基金撤走逾10亿美元资金。据一份投资者文件显示,都铎投资公司的宏观基金——BVI全球基金(BVI Global Fund)今年第一季度下跌2.8%。2014年与2015年,该基金分别上涨3.5%和1.4%。

一份公司披露文件显示,美国最大的公开上市对冲基金Och-Ziff资本管理集团(Och-Ziff Capital Management Group)资产在3月份下降约10亿美元,至4月1日的420亿美元。其旗舰基金OZ Master Fund 3月份下跌约3.4%。

彭博社报道援引知情人士的话称,保尔森旗下事件驱动型基金——优势基金(Advantage fund)及优势增强基金(Advantage Plus fund)今年第一季度下跌15%。

哈尔沃森的维京全球投资(Viking Global)今年第一季度损失8.8%,科尔曼执掌的老虎全球管理基金(Tiger Global Management)损失约22%,达里奥的绝对阿尔法(Pure Alpha)对冲基金下跌6.7%,阿克曼的潘兴广场(Pershing Square Capital Management)损失25.6%。

根据HFRI基金权重综合指数,继2015年损失1.1%后,今年头两个月,对冲基金平均损失2.6%。因股市和大宗商品市场上涨,它们在3月份得以收复一些失地。然而对冲基金与市场波动之间的关联让投资者质疑是否应该将对冲基金纳入投资组合。

《金融时报》20日报道称,一些退休基金正在加大对对冲基金的敞口。芬兰国家养老项目计划今年向对冲基金投资5亿美元,伊利诺伊州立大学退休系统首次向对冲基金投资5亿美元。

美国的保险公司也在加大在对冲基金的投资,以期获得更高收益。高盛保险资产管理全球主管西格尔(Michael Siegel)称,保险公司应该利用对冲基金使其投资变得多样化。西格尔管理着约1900亿美元资产。

许多对冲基金经理警告称,市场波动之际是远离对冲策略的最糟糕时刻。“市场波动应该是真正利好对冲基金的环境,”投资对冲基金的太平洋另类资产管理公司( Pacific Alternative Asset Management Company)创始人Judy Posnikoff称,“如果不在牛市中,你还能投资什么呢?”


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